Сравнение EFC с STWD
EFC (Ellington Financial Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EFC returned 9.44%/yr vs 7.49%/yr for STWD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFC и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 9.44% против 7.49% соответственно.
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам EFC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between EFC and STWD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between EFC and STWD shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.89
STWD:
$1.56
EFC:
7.22
STWD:
10.86
EFC:
0.05
STWD:
0.89
EFC:
3.52
STWD:
1.92
EFC:
$417.93M
STWD:
$1.98B
EFC:
$347.01M
STWD:
$1.19B
EFC:
$270.77M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. STWD — Ранг доходности на риск
EFC
STWD
Сравнение EFC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.55 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.87 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и STWD
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -66.34% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -14.53% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -16.66% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -29.65% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | -66.34% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -12.51% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -7.59% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 9.12% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и STWD
Ellington Financial Inc. (EFC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеют волатильность 4.77% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.83% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.33% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.86% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 24.21% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 30.11% | +12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и STWD
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что сопоставимо с доходностью STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and STWD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (4.83%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs STWD's -66.34%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор