Сравнение EFC с KREF
EFC (Ellington Financial Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, EFC returned 5.62%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFC и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFC и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | -3.69% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between EFC and KREF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.57 |
The correlation between EFC and KREF shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.66B
KREF:
$456.59M
EFC:
$1.89
KREF:
-$1.59
EFC:
3.52
KREF:
1.26
EFC:
0.98
KREF:
0.42
EFC:
$417.93M
KREF:
$366.11M
EFC:
$347.01M
KREF:
$298.61M
EFC:
$270.77M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. KREF — Ранг доходности на риск
EFC
KREF
Сравнение EFC c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.32 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.61 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и KREF
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -57.33% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -34.53% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -44.87% | +26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -57.33% | +23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -48.56% | +48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -19.72% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 18.25% | -12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и KREF
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.77%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 10.04% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 25.56% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 30.11% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 30.07% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 30.73% | +11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и KREF
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and KREF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs KREF's -57.33%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор