Сравнение BXMT с AGNC
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 3.99%/yr vs 6.66%/yr for AGNC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 3.99% против 6.66% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам BXMT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between BXMT and AGNC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.40 |
The correlation between BXMT and AGNC shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.82B
AGNC:
$12.54B
BXMT:
$0.61
AGNC:
$2.00
BXMT:
27.51
AGNC:
5.45
BXMT:
1.36
AGNC:
0.01
BXMT:
1.86
AGNC:
3.92
BXMT:
0.83
AGNC:
1.20
BXMT:
$1.54B
AGNC:
$3.09B
BXMT:
$960.53M
AGNC:
$2.34B
BXMT:
$957.49M
AGNC:
$3.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
BXMT
AGNC
Сравнение BXMT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.91 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.34 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и AGNC
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -54.56% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -18.71% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -31.04% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -50.28% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -54.56% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -4.46% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -13.51% | -35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 6.68% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и AGNC
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.27% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 16.72% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 20.27% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 25.76% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 25.46% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и AGNC
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности AGNC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and AGNC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (6.69%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор