Сравнение RC с CMTG
RC (Ready Capital Corporation) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, RC returned -40.53%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RC и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 3.62% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between RC and CMTG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between RC and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RC:
-$3.07
CMTG:
-$4.96
RC:
0.56
CMTG:
0.70
RC:
$525.55M
CMTG:
$311.27M
RC:
$73.92M
CMTG:
-$65.16M
RC:
-$353.42M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. CMTG — Ранг доходности на риск
RC
CMTG
Сравнение RC c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.43 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.74 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и CMTG
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, примерно равная максимальной просадке CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -87.12% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -47.34% | -19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -84.37% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -85.69% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -46.63% | +28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 27.28% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и CMTG
Ready Capital Corporation (RC) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеют волатильность 19.88% и 20.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 20.31% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 45.28% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 63.30% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 52.62% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 52.62% | -5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и CMTG
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and CMTG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to RC (19.88%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs CMTG's -87.12%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор