Сравнение CHMI с SACH
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CHMI returned -11.98%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
SACH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 54.76%
- С начала года
- 87.15%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHMI и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 11.66% |
SACH Sachem Capital Corp. | 87.15% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
Correlation
The correlation between CHMI and SACH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.19M
SACH:
$44.65M
CHMI:
$0.59
SACH:
-$0.04
CHMI:
2.02
SACH:
1.33
CHMI:
0.55
SACH:
0.27
CHMI:
$43.39M
SACH:
$33.56M
CHMI:
$35.08M
SACH:
$32.83M
CHMI:
$38.24M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. SACH — Ранг доходности на риск
CHMI
SACH
Сравнение CHMI c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.89 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.31 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и SACH
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -80.30% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -27.54% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -78.73% | +38.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | -80.30% | +19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -48.82% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -29.83% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 12.61% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и SACH
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 8.32%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 66.01% | -57.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 76.42% | -55.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 104.51% | -72.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 61.04% | -28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 58.02% | -15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и SACH
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что меньше доходности SACH в 69.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
SACH Sachem Capital Corp. | 69.74% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and SACH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (66.01%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор