PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с RITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и RITM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с RITM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Rithm Capital Corp. (RITM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или RITM.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.52

RITM:

0.02

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.40

RITM:

0.24

Коэф-т Омега

ACRE:

0.95

RITM:

1.03

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.26

RITM:

0.03

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.79

RITM:

0.20

Индекс Язвы

ACRE:

23.11%

RITM:

7.30%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.36%

RITM:

23.73%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

RITM:

-82.17%

Текущая просадка

ACRE:

-60.17%

RITM:

-40.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$255.77M

RITM:

$5.91B

EPS

ACRE:

-$0.24

RITM:

$1.20

Коэффициент P/S

ACRE:

3.81

RITM:

1.66

Коэффициент P/B

ACRE:

0.47

RITM:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

RITM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

RITM:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

RITM:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у RITM с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции RITM по среднегодовой доходности: 0.38% против -4.13% соответственно.

ACRE

С начала года

-19.15%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-31.19%

1 год

-23.22%

3 года

-23.84%

5 лет

1.05%

10 лет

0.38%

RITM

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-0.54%

3 года

-0.44%

5 лет

9.23%

10 лет

-4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Rithm Capital Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и RITM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг риск-скорректированной доходности RITM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RITM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RITM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и RITM

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности RITM в 8.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		19.52%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
RITM
Rithm Capital Corp.		8.97%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%12.37%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и RITM

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки RITM в -82.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и RITM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и RITM

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B20212022202320242025
14.95M
492.96M
(ACRE) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию