PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRE с RITM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACRE с RITM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Rithm Capital Corp. (RITM).

Доходность

Сравнение доходности ACRE и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACRE и RITM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		1.90%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.12%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$259.37M

RITM:

$4.73T

EPS

ACRE:

-$0.02

RITM:

$0.00

Коэффициент P/S

ACRE:

4.64

RITM:

1.41K

Коэффициент P/B

ACRE:

0.51

RITM:

625.97

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$56.20M

RITM:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$42.23M

RITM:

$3.30B

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$40.20M

RITM:

$903.62M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 2.62% против 8.37% соответственно.

ACRE

1 день
-1.67%
1 месяц
-6.33%
С начала года
1.90%
6 месяцев
11.38%
1 год
17.84%
3 года*
-7.98%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
2.62%

RITM

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-11.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с ABRACRE с JXNACRE с SPYACRE с SCHDACRE с SPYD
Часто сравнивают с RITM:
RITM с AGNCRITM с NLYRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

ACRE vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRE c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRERITMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.45

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.45

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.42

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

-1.16

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRE vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRERITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.45

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.23

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.22

-0.20

Корреляция

Корреляция между ACRE и RITM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и RITM

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности RITM в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		12.71%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
RITM
Rithm Capital Corp.		7.92%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и RITM

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и RITM.

Загрузка...

Показатели просадок

ACRERITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-81.11%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-27.31%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-36.61%

-30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.68%

-81.11%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.34%

-21.50%

-28.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-15.93%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

9.98%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и RITM

Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 7.45%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACRERITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.31%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

17.46%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

25.42%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.49%

27.44%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.01%

40.10%

+4.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.29M
-2.77B
(ACRE) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию