Сравнение ACRE с RITM
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 1.05%/yr vs 7.06%/yr for RITM. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 1.05% против 7.06% соответственно.
ACRE
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- -5.90%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -9.40%
- 10 лет*
- 1.05%
- Всё время*
- 0.62%
RITM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -9.10%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 8.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.73M | $2.18M | $2.20M | |
| $73.80M | $61.99M | $53.10M |
Сравнение доходности по годам ACRE и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 4.93% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
RITM Rithm Capital Corp. | -2.26% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between ACRE and RITM is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.55 |
The correlation between ACRE and RITM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$260.76M
RITM:
$5.64B
ACRE:
-$0.08
RITM:
$0.84
ACRE:
2.66
RITM:
1.00
ACRE:
0.54
RITM:
0.77
ACRE:
$98.38M
RITM:
$5.66B
ACRE:
$56.09M
RITM:
$4.51B
ACRE:
$26.79M
RITM:
$1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. RITM — Ранг доходности на риск
ACRE
RITM
Сравнение ACRE c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.33 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.63 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и RITM
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -81.11% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.57% | -27.31% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -27.31% | -33.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -36.61% | -30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -81.11% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.86% | -11.69% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -15.99% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 14.49% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и RITM
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 8.90% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | 18.13% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.88% | 23.85% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.74% | 27.34% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.23% | 40.21% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и RITM
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности RITM в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.77% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
RITM Rithm Capital Corp. | 9.90% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и RITM
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 818.17M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 14.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 6.79M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 14.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and RITM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (12.39%) compared to RITM (8.90%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs RITM's -81.11%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор