Сравнение KREF с MFA
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs 0.45%/yr for MFA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 10.13%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам KREF и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 3.98% |
Correlation
The correlation between KREF and MFA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.59 |
The correlation between KREF and MFA shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
-$1.59
MFA:
$1.91
KREF:
1.26
MFA:
2.02
KREF:
$366.11M
MFA:
$343.42M
KREF:
$298.61M
MFA:
$413.35M
KREF:
$197.55M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. MFA — Ранг доходности на риск
KREF
MFA
Сравнение KREF c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.58 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.40 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и MFA
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -95.52% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -12.22% | -22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -31.62% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -56.54% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -29.23% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -21.56% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 5.69% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и MFA
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 7.07% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 17.30% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 22.85% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 31.55% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 84.82% | -54.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и MFA
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности MFA в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and MFA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор