Сравнение PMT с CIM
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs -2.23%/yr for CIM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 6.84% против -2.23% соответственно.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
Сравнение доходности по годам PMT и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between PMT and CIM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between PMT and CIM shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
CIM:
$1.06B
PMT:
$1.52
CIM:
$0.23
PMT:
6.41
CIM:
54.44
PMT:
0.05
CIM:
0.12
PMT:
0.80
CIM:
2.10
PMT:
0.45
CIM:
0.43
PMT:
$1.06B
CIM:
$499.18M
PMT:
$946.50M
CIM:
$465.68M
PMT:
$966.77M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. CIM — Ранг доходности на риск
PMT
CIM
Сравнение PMT c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.26 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.63 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и CIM
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -89.69% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -18.18% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -35.80% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -69.09% | +29.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -72.35% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -59.93% | +40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -51.78% | +40.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 7.45% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и CIM
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.05% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 17.59% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 25.27% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 35.09% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 36.52% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и CIM
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности CIM в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and CIM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to CIM (5.05%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор