Сравнение MFA с RWT
MFA (MFA Financial, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MFA returned 0.67%/yr vs -1.36%/yr for RWT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFA и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции MFA превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 0.67% против -1.36% соответственно.
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам MFA и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between MFA and RWT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1998 г. | 0.48 |
Over the past year, MFA and RWT have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MFA:
$948.45M
RWT:
$626.08M
MFA:
$1.91
RWT:
-$0.48
MFA:
1.90
RWT:
2.37
MFA:
$343.42M
RWT:
$269.15M
MFA:
$413.35M
RWT:
$1.06B
MFA:
$341.51M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. RWT — Ранг доходности на риск
MFA
RWT
Сравнение MFA c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.19 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.43 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и RWT
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -88.91% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -28.06% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -33.79% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -55.83% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | -85.40% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -59.19% | +28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -45.63% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 12.25% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и RWT
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 6.24%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 11.52% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 30.41% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 37.45% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 35.31% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 49.18% | +35.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и RWT
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and RWT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs RWT's -88.91%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор