PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с ABR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ABR.

Корреляция

Корреляция между AGNC и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGNC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
404.62%
162.64%
AGNC
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.44

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.70

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.33

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.50

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

AGNC:

6.30%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.29%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

AGNC:

-20.70%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.40B

ABR:

$2.17B

EPS

AGNC:

$0.36

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

AGNC:

24.58

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

AGNC:

14.38

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

AGNC:

0.98

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.70% против 15.94% соответственно.

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

25.84%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.44
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.70
ABR: 0.15
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.33
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.50
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.08
AGNC
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и ABR

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и ABR

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-23.10%
AGNC
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и ABR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 13.73%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
15.31%
AGNC
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию