Сравнение AGNC с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ABR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNC и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.32% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$10.97B
ABR:
$1.60B
AGNC:
$1.58
ABR:
$0.51
AGNC:
6.34
ABR:
14.73
AGNC:
5.51
ABR:
4.13
AGNC:
1.05
ABR:
0.69
AGNC:
$1.92B
ABR:
$382.72M
AGNC:
$1.92B
ABR:
$232.49M
AGNC:
$4.52B
ABR:
$938.50M
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.00% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
ABR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -28.56%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. ABR — Ранг доходности на риск
AGNC
ABR
Сравнение AGNC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNC | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.71 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.86 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.68 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -1.28 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.71 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AGNC и ABR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ABR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что меньше доходности ABR в 15.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 15.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ABR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ABR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -97.76% | +43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -40.49% | +21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -46.72% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -72.76% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -42.15% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -41.83% | +28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 21.68% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ABR
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 9.58%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 12.43% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 30.55% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 40.51% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 36.11% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 39.77% | -14.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности