Сравнение AGNC с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ABR.
Основные характеристики
| AGNC | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 31.02% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 18.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 40.33% |
| Макс. просадка | -54.56% | -97.76% |
| Текущая просадка | -19.80% | -3.32% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.43B | $2.82B |
| EPS | $1.47 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 6.38 | 11.23 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между AGNC и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ABR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGNC показывает доходность 9.74%, а ABR немного ниже – 9.56%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.49% против 18.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ABR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности ABR в 11.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.13% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.36% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ABR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ABR
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности