Сравнение RC с ADAM
RC (Ready Capital Corporation) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 4.45%/yr for ADAM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 71.97%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ADAM по среднегодовой доходности: -9.97% против 4.45% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам RC и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between RC and ADAM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between RC and ADAM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
ADAM:
$793.47M
RC:
-$3.07
ADAM:
$1.69
RC:
0.49
ADAM:
1.14
RC:
0.19
ADAM:
0.89
RC:
$525.55M
ADAM:
$713.66M
RC:
$73.92M
ADAM:
$546.72M
RC:
-$353.42M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ADAM — Ранг доходности на риск
RC
ADAM
Сравнение RC c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.90 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 18.46 | -19.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и ADAM
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -97.94% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -17.07% | -47.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -42.20% | -40.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -57.23% | -27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -84.01% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -59.93% | -24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -73.60% | +54.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 5.45% | +41.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ADAM
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Adamas Trust, Inc (ADAM) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 8.14% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 38.23% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 46.33% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 37.72% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 49.43% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ADAM
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности ADAM в 37.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ADAM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to ADAM (8.14%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор