Сравнение RWT с CMTG
RWT (Redwood Trust, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, RWT returned 0.96%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам RWT и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | -0.74% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between RWT and CMTG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between RWT and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
CMTG:
$315.49M
RWT:
-$0.48
CMTG:
-$4.96
RWT:
2.37
CMTG:
0.68
RWT:
$269.15M
CMTG:
$311.27M
RWT:
$1.06B
CMTG:
-$65.16M
RWT:
$1.06B
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. CMTG — Ранг доходности на риск
RWT
CMTG
Сравнение RWT c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.56 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.91 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и CMTG
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -87.12% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -47.34% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -84.37% | +50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -86.07% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -47.10% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 29.01% | -16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и CMTG
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 11.52%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 14.11% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 45.66% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 63.06% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 52.47% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 52.47% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и CMTG
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and CMTG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to RWT (11.52%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs CMTG's -87.12%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор