Сравнение RWT с CMTG
RWT (Redwood Trust, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, RWT returned 2.33%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWT и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | -0.74% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between RWT and CMTG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between RWT and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
CMTG:
-$4.96
RWT:
2.31
CMTG:
0.70
RWT:
$269.15M
CMTG:
$311.27M
RWT:
$1.06B
CMTG:
-$65.16M
RWT:
$1.06B
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. CMTG — Ранг доходности на риск
RWT
CMTG
Сравнение RWT c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.43 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.74 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и CMTG
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -87.12% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -47.34% | +23.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -84.37% | +50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -85.69% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -46.63% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 27.28% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и CMTG
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 8.90%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 20.31% | -11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 45.28% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 63.30% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 52.62% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 52.62% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и CMTG
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and CMTG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs CMTG's -87.12%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор