Сравнение RWT с ADAM
RWT (Redwood Trust, Inc.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 5.67%/yr for ADAM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям ADAM по среднегодовой доходности: -1.30% против 5.67% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам RWT и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between RWT and ADAM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.41 |
Over the past year, RWT and ADAM have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
ADAM:
$1.69
RWT:
2.31
ADAM:
1.22
RWT:
$269.15M
ADAM:
$713.66M
RWT:
$1.06B
ADAM:
$546.72M
RWT:
$1.06B
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. ADAM — Ранг доходности на риск
RWT
ADAM
Сравнение RWT c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.78 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 21.48 | -21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и ADAM
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -97.94% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -17.07% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -42.20% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -57.23% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -84.01% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -57.16% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -73.64% | +28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 5.37% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и ADAM
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 8.90%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 29.82% | -20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 38.21% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 46.24% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 37.77% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 49.42% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и ADAM
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and ADAM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор