Сравнение ACR с ADAM
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -6.23%/yr vs 4.45%/yr for ADAM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 71.97%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям ADAM по среднегодовой доходности: -6.23% против 4.45% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам ACR и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between ACR and ADAM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between ACR and ADAM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
ADAM:
$793.47M
ACR:
$3.77
ADAM:
$1.69
ACR:
4.62
ADAM:
5.22
ACR:
0.66
ADAM:
1.14
ACR:
0.27
ADAM:
0.89
ACR:
$180.38M
ADAM:
$713.66M
ACR:
$112.28M
ADAM:
$546.72M
ACR:
$67.14M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. ADAM — Ранг доходности на риск
ACR
ADAM
Сравнение ACR c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.90 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 18.46 | -18.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и ADAM
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -97.94% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -17.07% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -42.20% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -57.23% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -84.01% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -59.93% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -73.60% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 5.45% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и ADAM
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Adamas Trust, Inc (ADAM) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 8.14% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 38.23% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 46.33% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 37.72% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 49.43% | +10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и ADAM
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и ADAM
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and ADAM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to ADAM (8.14%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор