Сравнение REFI с TWO
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 10.84%/yr for TWO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 26.23%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам REFI и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | -3.33% |
Correlation
The correlation between REFI and TWO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between REFI and TWO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
TWO:
$1.27B
REFI:
$226.69
TWO:
-$5.12
REFI:
5.04
TWO:
1.54
REFI:
$44.35M
TWO:
$546.33M
REFI:
$42.41M
TWO:
$524.61M
REFI:
$8.16M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. TWO — Ранг доходности на риск
REFI
TWO
Сравнение REFI c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.06 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.03 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и TWO
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -84.71% | +58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -36.81% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -36.81% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -56.34% | +36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -28.76% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 12.92% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и TWO
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 1.55% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 32.18% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 40.22% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 32.77% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 47.99% | -23.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и TWO
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности TWO в 11.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and TWO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор