Сравнение FBRT с REFI
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -7.51%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам FBRT и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -8.47% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between FBRT and REFI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between FBRT and REFI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
REFI:
$222.10M
FBRT:
$0.67
REFI:
$226.69
FBRT:
11.77
REFI:
0.05
FBRT:
2.05
REFI:
5.04
FBRT:
0.48
REFI:
0.00
FBRT:
$411.64M
REFI:
$44.35M
FBRT:
$228.04M
REFI:
$42.41M
FBRT:
$218.28M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. REFI — Ранг доходности на риск
FBRT
REFI
Сравнение FBRT c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.54 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.92 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и REFI
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -26.55% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -15.31% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -19.82% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -19.82% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -10.07% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 8.95% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и REFI
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 7.58%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.79% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 17.11% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 24.69% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 24.39% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 24.39% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и REFI
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and REFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs REFI's -26.55%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор