Сравнение GPMT с RWT
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs -6.13%/yr for RWT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -3.01%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам GPMT и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | -9.72% |
Correlation
The correlation between GPMT and RWT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GPMT and RWT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
RWT:
$626.08M
GPMT:
-$0.85
RWT:
-$0.48
GPMT:
0.49
RWT:
2.37
GPMT:
$132.94M
RWT:
$269.15M
GPMT:
$74.25M
RWT:
$1.06B
GPMT:
$16.09M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. RWT — Ранг доходности на риск
GPMT
RWT
Сравнение GPMT c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.19 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.43 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и RWT
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -88.91% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -28.06% | -26.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -33.79% | -40.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -55.83% | -29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -59.19% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -45.63% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 12.25% | +21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и RWT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 11.52% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 30.41% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 37.45% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 35.31% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 49.18% | +36.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и RWT
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and RWT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to RWT (11.52%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор