Сравнение GPMT с RWT
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -6.87%/yr for RWT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -5.54%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам GPMT и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | -9.72% |
Correlation
The correlation between GPMT and RWT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GPMT and RWT has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
-$0.85
RWT:
-$0.48
GPMT:
0.53
RWT:
2.31
GPMT:
$132.94M
RWT:
$269.15M
GPMT:
$74.25M
RWT:
$1.06B
GPMT:
$16.09M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. RWT — Ранг доходности на риск
GPMT
RWT
Сравнение GPMT c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.19 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.41 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и RWT
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -88.91% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -24.05% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -33.79% | -40.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -55.83% | -29.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -60.25% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -45.60% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 11.15% | +20.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и RWT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 8.90% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 29.35% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 36.26% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 35.14% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 49.08% | +36.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и RWT
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and RWT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор