PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMT с ACRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXMT с ACRE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.85%/yr vs 1.00%/yr for ACRE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BXMT и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXMT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 4.85% против 1.00% соответственно.

BXMT

1 день
-3.75%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-2.36%
3 года*
7.68%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
4.85%

ACRE

1 день
-1.76%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-6.54%
1 год
1.53%
3 года*
-12.35%
5 лет*
-11.04%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMT и ACRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		-6.39%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%-17.83%25.16%6.95%15.77%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		-3.50%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%

Correlation

The correlation between BXMT and ACRE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.60

The correlation between BXMT and ACRE shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXMT:

$2.95B

ACRE:

$247.29M

EPS

BXMT:

$0.61

ACRE:

-$0.36

Коэффициент P/S

BXMT:

1.94

ACRE:

4.51

Коэффициент P/B

BXMT:

0.86

ACRE:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

BXMT:

$1.54B

ACRE:

$54.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXMT:

$960.53M

ACRE:

$25.31M

EBITDA (12 мес.)

BXMT:

$957.49M

ACRE:

$30.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с ABRBXMT с BXSLBXMT с KREFBXMT с JEPIBXMT с OBXMT с VOO
Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с SRETACRE с RITMACRE с JXNACRE с ABRACRE с SPYACRE с SCHDACRE с SPYD

Доходность на риск

BXMT vs. ACRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMT c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXMTACREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.04

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.35

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.08

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.17

-0.59

BXMT vs. ACRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ACRE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMT и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXMT и ACRE

Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и ACRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMTACREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-75.68%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-19.22%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-61.28%

+37.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-67.51%

+24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.86%

-75.68%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.17%

-52.97%

+15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.04%

-19.93%

-29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

8.94%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMT и ACRE

Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 8.11%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMTACREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

10.43%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

24.71%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

37.65%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

35.46%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

45.10%

-12.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMT и ACRE

Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности ACRE в 13.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		13.42%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.76%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXMT и ACRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
380.15M
13.46M
(BXMT) Общая выручка
(ACRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BXMT и ACRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
20.4%
0
Активы портфеля
BXMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

ACRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BXMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

ACRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.

BXMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

ACRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.

Часто задаваемые вопросы

BXMT and ACRE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRE has higher volatility (10.43%) compared to BXMT (8.11%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs ACRE's -75.68%.

ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMT и ACRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор