Сравнение BXMT с ACRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).
Доходность
Сравнение доходности BXMT и ACRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMT и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0.57% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 1.90% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Фундаментальные показатели
BXMT:
$3.21B
ACRE:
$259.37M
BXMT:
$0.64
ACRE:
-$0.02
BXMT:
4.69
ACRE:
4.64
BXMT:
0.92
ACRE:
0.51
BXMT:
$687.12M
ACRE:
$56.20M
BXMT:
$571.43M
ACRE:
$42.23M
BXMT:
$0.00
ACRE:
$40.20M
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 5.99% против 2.62% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 5.99%
ACRE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- -7.98%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. ACRE — Ранг доходности на риск
BXMT
ACRE
Сравнение BXMT c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMT | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 1.76 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.01 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BXMT и ACRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и ACRE
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности ACRE в 12.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.02% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.71% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и ACRE
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и ACRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -75.68% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -21.52% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -67.51% | +24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -75.68% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.98% | -50.34% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -19.48% | -39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 8.84% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и ACRE
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.45% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 27.43% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 42.62% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 35.49% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 45.01% | -12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и ACRE
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.34M при выручке в 389.03M, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 22.38M при выручке в 29.29M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.55M при выручке в 389.03M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.46M при выручке в 29.29M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.56M при выручке в 389.03M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.87M при выручке в 29.29M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.