Сравнение REFI с ARI
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 8.31%/yr for ARI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 11.32%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам REFI и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | -3.65% |
Correlation
The correlation between REFI and ARI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between REFI and ARI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
ARI:
$1.47B
REFI:
$226.69
ARI:
$0.91
REFI:
0.05
ARI:
11.55
REFI:
0.00
ARI:
0.00
REFI:
5.36
ARI:
2.46
REFI:
0.00
ARI:
0.81
REFI:
$44.35M
ARI:
$595.26M
REFI:
$42.41M
ARI:
$429.14M
REFI:
$8.16M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. ARI — Ранг доходности на риск
REFI
ARI
Сравнение REFI c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.85 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.11 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и ARI
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -77.39% | +50.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -10.04% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -24.73% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -6.24% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -9.03% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 4.52% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и ARI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.00% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 13.81% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 19.32% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 30.72% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 44.01% | -19.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и ARI
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности ARI в 9.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and ARI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs ARI's -77.39%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор