Сравнение ARI с RC
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs -9.97%/yr for RC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.51%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 2.43% против -9.97% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам ARI и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between ARI and RC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ARI and RC has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
RC:
$254.44M
ARI:
$0.91
RC:
-$3.07
ARI:
1.60
RC:
0.49
ARI:
0.53
RC:
0.19
ARI:
$595.26M
RC:
$525.55M
ARI:
$429.14M
RC:
$73.92M
ARI:
$372.79M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. RC — Ранг доходности на риск
ARI
RC
Сравнение ARI c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.95 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | -1.32 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и RC
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -84.58% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -64.98% | +27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -82.98% | +45.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -84.58% | +44.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -84.58% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -84.09% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -18.81% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 46.56% | -40.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и RC
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Ready Capital Corporation (RC) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 16.97% | +21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 45.47% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 55.37% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 39.57% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 47.36% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и RC
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности RC в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and RC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to RC (16.97%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs RC's -84.58%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор