Сравнение RITM с CMTG
RITM (Rithm Capital Corp.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, RITM returned 7.88%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам RITM и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | -5.53% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between RITM and CMTG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.14B
CMTG:
$315.49M
RITM:
$1.30
CMTG:
-$4.96
RITM:
0.92
CMTG:
0.68
RITM:
$5.61B
CMTG:
$311.27M
RITM:
$4.84B
CMTG:
-$65.16M
RITM:
$1.91B
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. CMTG — Ранг доходности на риск
RITM
CMTG
Сравнение RITM c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.56 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.91 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и CMTG
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -87.12% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -47.34% | +20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -84.37% | +57.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -86.07% | +66.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -47.10% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 29.01% | -14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и CMTG
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 14.11% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 45.66% | -26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 63.06% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 52.47% | -25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 52.47% | -12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и CMTG
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and CMTG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs CMTG's -87.12%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор