Сравнение RITM с CMTG
RITM (Rithm Capital Corp.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, RITM returned 9.19%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RITM и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | -5.53% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between RITM and CMTG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
RITM:
$1.30
CMTG:
-$4.96
RITM:
0.94
CMTG:
0.70
RITM:
$5.61B
CMTG:
$311.27M
RITM:
$4.84B
CMTG:
-$65.16M
RITM:
$1.91B
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. CMTG — Ранг доходности на риск
RITM
CMTG
Сравнение RITM c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.43 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.74 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и CMTG
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -87.12% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -47.34% | +20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -84.37% | +57.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -85.69% | +65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -46.63% | +30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 27.28% | -14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и CMTG
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 6.71%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 20.31% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 45.28% | -26.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 63.30% | -40.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 52.62% | -25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 52.62% | -12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и CMTG
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and CMTG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs CMTG's -87.12%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор