Сравнение CMTG с LOAN
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs 3.47%/yr for LOAN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -5.34%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам CMTG и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | -11.62% |
Correlation
The correlation between CMTG and LOAN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
LOAN:
$48.00M
CMTG:
-$4.96
LOAN:
$0.44
CMTG:
0.68
LOAN:
5.67
CMTG:
$311.27M
LOAN:
$8.47M
CMTG:
-$65.16M
LOAN:
$6.80M
CMTG:
$51.76M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. LOAN — Ранг доходности на риск
CMTG
LOAN
Сравнение CMTG c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.67 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.01 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и LOAN
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -90.93% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -21.89% | -25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -22.22% | -62.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -19.25% | -66.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -46.33% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 14.58% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и LOAN
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 11.42% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 16.70% | +28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 22.79% | +40.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 25.11% | +27.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 34.41% | +18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и LOAN
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and LOAN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to LOAN (11.42%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs LOAN's -90.93%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор