PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MITT с FBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITT с FBRT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, MITT returned 17.60%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MITT и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.

MITT

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-6.23%
1 год
10.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
2.93%
10 лет*
-7.26%
Всё время*
-2.44%

FBRT

1 день
-3.31%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-19.51%
С начала года
-17.42%
1 год
-15.27%
3 года*
-8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITT и FBRT

2026 (YTD)20252024202320222021
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.23%42.79%17.10%35.77%-41.03%-15.24%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-17.42%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.46%

Correlation

The correlation between MITT and FBRT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.54

The correlation between MITT and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITT:

$238.53M

FBRT:

$607.24M

EPS

MITT:

$1.07

FBRT:

$0.67

Коэффициент P/E

MITT:

6.98

FBRT:

11.77

Коэффициент P/S

MITT:

0.48

FBRT:

2.05

Коэффициент P/B

MITT:

0.73

FBRT:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

MITT:

$492.91M

FBRT:

$411.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

MITT:

$464.48M

FBRT:

$228.04M

EBITDA (12 мес.)

MITT:

$457.33M

FBRT:

$218.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с VTS
Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с TRMDFBRT с XCH.TO

Доходность на риск

MITT vs. FBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITT c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITTFBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.57

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.60

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.62

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-1.14

+2.30

MITT vs. FBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITT и FBRT

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и FBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTFBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-31.30%

-60.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-24.90%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-31.29%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.14%

-30.58%

-41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.95%

-11.61%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

13.40%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и FBRT

Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 6.20%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTFBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.58%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

24.03%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

26.97%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.77%

28.46%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.70%

28.46%

+39.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и FBRT

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что меньше доходности FBRT в 14.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		14.07%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		12.27%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITT и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
130.09M
10.55M
(MITT) Общая выручка
(FBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MITT and FBRT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBRT has higher volatility (7.58%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs FBRT's -31.30%.

MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITT и FBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор