Сравнение MITT с FBRT
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, MITT returned 21.91%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MITT и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
MITT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -6.78%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MITT и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | -15.24% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between MITT and FBRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between MITT and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MITT:
$255.81M
FBRT:
$651.40M
MITT:
$1.07
FBRT:
$0.67
MITT:
7.50
FBRT:
12.16
MITT:
0.51
FBRT:
2.12
MITT:
0.79
FBRT:
0.50
MITT:
$492.91M
FBRT:
$411.64M
MITT:
$464.48M
FBRT:
$228.04M
MITT:
$457.33M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. FBRT — Ранг доходности на риск
MITT
FBRT
Сравнение MITT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.70 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -1.34 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и FBRT
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -31.30% | -60.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -23.55% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -30.05% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.95% | -30.05% | -40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.83% | -11.39% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 12.32% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и FBRT
Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 7.01%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.06% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 23.61% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 26.66% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 28.47% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.68% | 28.47% | +39.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и FBRT
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.04% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MITT and FBRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to MITT (7.01%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs FBRT's -31.30%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор