PortfoliosLab logo
Сравнение AGNC с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGNC и NLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGNC и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
404.62%
140.84%
AGNC
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.44

NLY:

0.82

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.70

NLY:

1.20

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

NLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.33

NLY:

0.65

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.50

NLY:

3.77

Индекс Язвы

AGNC:

6.30%

NLY:

4.78%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.29%

NLY:

22.04%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

AGNC:

-20.70%

NLY:

-14.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.40B

NLY:

$11.48B

EPS

AGNC:

$0.36

NLY:

$1.62

Коэффициент P/E

AGNC:

24.58

NLY:

11.86

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

AGNC:

14.38

NLY:

9.20

Коэффициент P/B

AGNC:

0.98

NLY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

NLY:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

NLY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

NLY:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 3.70% против 4.94% соответственно.


AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

NLY

С начала года

8.65%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.50%

5 лет

9.09%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.44
NLY: 0.82
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.70
NLY: 1.20
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
NLY: 1.16
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.33
NLY: 0.65
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.50
NLY: 3.77

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.82
AGNC
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и NLY

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности NLY в 13.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.
16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.79%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и NLY

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-14.30%
AGNC
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и NLY

AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеют волатильность 13.73% и 13.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
13.92%
AGNC
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию