PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с NLY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Доходность

Сравнение доходности AGNC и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNC и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		-2.14%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.17%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$11.11B

NLY:

$14.85B

EPS

AGNC:

$1.58

NLY:

$3.14

Коэффициент P/E

AGNC:

6.42

NLY:

6.81

Коэффициент P/S

AGNC:

5.59

NLY:

3.30

Коэффициент P/B

AGNC:

1.07

NLY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.92B

NLY:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.92B

NLY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$4.52B

NLY:

$3.29B

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 6.42% против 6.03% соответственно.

AGNC

1 день
1.30%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.42%

NLY

1 день
1.14%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с STWD
Часто сравнивают с NLY:
NLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с CIMNLY с PSEC

Доходность на риск

AGNC vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

4.29

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNC vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLY равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Корреляция

Корреляция между AGNC и NLY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и NLY

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.19%, что больше доходности NLY в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.19%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.10%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и NLY

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и NLY.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-60.09%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-14.88%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.56%

-52.12%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-60.09%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-9.44%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-13.79%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

5.07%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и NLY

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

8.65%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.46%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.39%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

25.46%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

28.06%

-2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
0
(AGNC) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию