Сравнение AGNC с NLY
AGNC (AGNC Investment Corp.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.29%/yr vs 5.84%/yr for NLY. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 6.29% против 5.84% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 11.52%
NLY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.89M | $216.48M | $181.21M | |
| $197.00M | $165.43M | $172.92M |
Сравнение доходности по годам AGNC и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 7.55% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.35% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between AGNC and NLY is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.75 |
The correlation between AGNC and NLY shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.25B
NLY:
$17.09B
AGNC:
$2.00
NLY:
$4.25
AGNC:
5.33
NLY:
5.33
AGNC:
3.83
NLY:
4.60
AGNC:
1.17
NLY:
1.10
AGNC:
$3.09B
NLY:
$3.42B
AGNC:
$2.34B
NLY:
$3.40B
AGNC:
$3.91B
NLY:
$8.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. NLY — Ранг доходности на риск
AGNC
NLY
Сравнение AGNC c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 4.69 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и NLY
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -60.09% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -14.88% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -26.28% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -50.21% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -60.09% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -3.20% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -13.77% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 5.21% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и NLY
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.37% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 14.37% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 19.46% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 25.51% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 28.19% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и NLY
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности NLY в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.50% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.57% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and NLY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (6.97%) compared to NLY (5.37%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs NLY's -60.09%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор