Сравнение AGNC с NLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или NLY.
Основные характеристики
| AGNC | NLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 10.98% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 27.66% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -5.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | 0.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 3.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 3.45% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 20.26% |
| Макс. просадка | -54.56% | -60.09% |
| Текущая просадка | -19.80% | -18.99% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | NLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.43B | $10.68B |
| EPS | $1.47 | -$0.08 |
| PEG коэффициент | 17.55 | -3.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $680.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $641.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $3.57B |
Корреляция
Корреляция между AGNC и NLY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и NLY
С начала года, AGNC показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 3.49% против 3.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и NLY
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности NLY в 13.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.13% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.35% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и NLY
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и NLY
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности