PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRE с CHMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACRE с CHMI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 0.91%/yr vs -4.90%/yr for CHMI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и CHMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CHMI с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции CHMI по среднегодовой доходности: 0.91% против -4.90% соответственно.

ACRE

1 день
0.67%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.38%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-10.70%
10 лет*
0.91%

CHMI

1 день
-2.82%
1 месяц
1.69%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-5.82%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-11.98%
10 лет*
-4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACRE и CHMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		-1.99%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		-1.65%14.92%-21.94%-18.91%-17.19%1.54%-28.09%-6.76%9.80%10.00%

Correlation

The correlation between ACRE and CHMI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.46

The correlation between ACRE and CHMI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$251.16M

CHMI:

$88.19M

EPS

ACRE:

-$0.36

CHMI:

$0.59

Коэффициент P/S

ACRE:

4.59

CHMI:

2.02

Коэффициент P/B

ACRE:

0.51

CHMI:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$54.71M

CHMI:

$43.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$25.31M

CHMI:

$35.08M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$30.62M

CHMI:

$38.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с JXNACRE с ABRACRE с SPYACRE с SCHD
Часто сравнивают с CHMI:
CHMI с SCHDCHMI с VGTCHMI с SPYCHMI с AGNCCHMI с OCHMI с ZIMCHMI с QYLD

Доходность на риск

ACRE vs. CHMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CHMI
Ранг доходности на риск CHMI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRE c CHMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACRECHMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.18

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.03

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.24

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-0.55

+1.03

ACRE vs. CHMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа CHMI равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и CHMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACRE и CHMI

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и CHMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRECHMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-81.93%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-24.83%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-40.35%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-60.55%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.68%

-81.93%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-62.45%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-28.70%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

10.64%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и CHMI

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRECHMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

8.32%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

20.46%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

32.08%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

32.43%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.09%

42.95%

+2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и CHMI

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности CHMI в 18.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		13.22%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		18.67%19.61%22.73%17.82%18.62%13.06%13.24%12.20%12.03%10.89%11.60%15.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и CHMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.46M
0
(ACRE) Общая выручка
(CHMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACRE and CHMI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRE has higher volatility (10.26%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs CHMI's -81.93%.

ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACRE и CHMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор