Сравнение CMTG с REFI
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -7.51%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам CMTG и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | -1.94% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between CMTG and REFI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
REFI:
$222.10M
CMTG:
-$4.96
REFI:
$226.69
CMTG:
0.68
REFI:
5.04
CMTG:
$311.27M
REFI:
$44.35M
CMTG:
-$65.16M
REFI:
$42.41M
CMTG:
$51.76M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. REFI — Ранг доходности на риск
CMTG
REFI
Сравнение CMTG c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.54 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.92 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и REFI
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -26.55% | -60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -15.31% | -32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -19.82% | -64.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -19.82% | -66.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -10.07% | -37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 8.95% | +20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и REFI
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 8.79% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 17.11% | +28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 24.69% | +38.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 24.39% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 24.39% | +28.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и REFI
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and REFI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs REFI's -26.55%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор