Сравнение FBRT с ARI
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs -6.04%/yr for ARI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам FBRT и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | -12.17% |
Correlation
The correlation between FBRT and ARI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between FBRT and ARI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
ARI:
$894.37M
FBRT:
$0.67
ARI:
$0.91
FBRT:
11.77
ARI:
7.50
FBRT:
2.05
ARI:
1.60
FBRT:
0.48
ARI:
0.53
FBRT:
$411.64M
ARI:
$595.26M
FBRT:
$228.04M
ARI:
$429.14M
FBRT:
$218.28M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. ARI — Ранг доходности на риск
FBRT
ARI
Сравнение FBRT c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.60 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -3.63 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и ARI
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -77.39% | +46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -37.65% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -37.65% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -37.65% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -9.05% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 6.19% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и ARI
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 7.58%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 38.55% | -30.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 40.89% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 37.49% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 33.77% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 45.17% | -16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и ARI
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and ARI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs ARI's -77.39%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор