Сравнение REFI с DX
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 3.40%/yr vs 18.29%/yr for DX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 1.47%.
REFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам REFI и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -6.85% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
DX Dynex Capital, Inc. | 1.47% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -2.20% |
Correlation
The correlation between REFI and DX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
REFI:
$235.46M
DX:
$2.60B
REFI:
$226.63
DX:
$1.59
REFI:
0.05
DX:
8.17
REFI:
5.31
DX:
2.84
REFI:
0.00
DX:
1.00
REFI:
$44.35M
DX:
$695.85M
REFI:
$42.41M
DX:
$695.85M
REFI:
$8.16M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. DX — Ранг доходности на риск
REFI
DX
Сравнение REFI c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.70 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.08 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и DX
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -99.12% | +72.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -15.27% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -25.81% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -30.55% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -56.77% | +46.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 5.09% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и DX
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 4.96% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 13.80% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 17.66% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 23.85% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 29.89% | -5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и DX
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности DX в 15.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.68% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.15% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and DX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (7.96%) compared to DX (4.96%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор