Сравнение REFI с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REFI или DX.
Основные характеристики
| REFI | DX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | 12.10% |
| Дох-ть за 1 год | 19.38% | 33.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.63 | 9.16 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 20.76% |
| Макс. просадка | -26.55% | -99.12% |
| Текущая просадка | -0.63% | -48.01% |
Фундаментальные показатели
| REFI | DX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $310.46M | $1.00B |
| EPS | $1.97 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 8.03 | 10.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $47.07M | $27.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$949.30M | $25.52M |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.68B | $237.98M |
Корреляция
Корреляция между REFI и DX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REFI и DX
С начала года, REFI показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 12.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REFI c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и DX
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности DX в 12.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 13.72% | 13.41% | 13.93% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 12.35% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок REFI и DX
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и DX
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности