Сравнение REFI с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX).
Доходность
Сравнение доходности REFI и DX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REFI и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -6.59% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 0.97% |
DX Dynex Capital, Inc. | -4.34% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -2.87% |
Фундаментальные показатели
REFI:
$235.54M
DX:
$2.00B
REFI:
$1.68K
DX:
$2.35
REFI:
0.01
DX:
5.43
REFI:
5.71
DX:
11.80
REFI:
0.00
DX:
0.85
REFI:
$41.32M
DX:
$146.71M
REFI:
$41.32M
DX:
$404.00K
REFI:
$0.00
DX:
$150.39M
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -4.34%.
REFI
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. DX — Ранг доходности на риск
REFI
DX
Сравнение REFI c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REFI | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.75 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 1.08 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.97 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 3.13 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REFI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.75 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между REFI и DX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и DX
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности DX в 16.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.11% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 16.00% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Просадки
Сравнение просадок REFI и DX
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и DX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REFI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -99.12% | +72.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -15.27% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -34.53% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -56.93% | +47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 4.74% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и DX
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 7.42%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REFI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 8.05% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 13.03% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 20.18% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 23.81% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 29.86% | -5.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности