Сравнение LFT с RC
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -3.80%/yr vs -8.90%/yr for RC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у RC с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции LFT превзошли акции RC по среднегодовой доходности: -3.80% против -8.90% соответственно.
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам LFT и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between LFT and RC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$51.88M
RC:
$295.06M
LFT:
-$0.06
RC:
-$3.07
LFT:
0.91
RC:
0.56
LFT:
0.33
RC:
0.22
LFT:
$56.81M
RC:
$525.55M
LFT:
$63.50M
RC:
$73.92M
LFT:
$37.56M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. RC — Ранг доходности на риск
LFT
RC
Сравнение LFT c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.88 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.26 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и RC
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -84.58% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -66.41% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.91% | -83.04% | +23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.91% | -84.58% | +24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -84.58% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -81.92% | +20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -18.54% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.81% | 46.04% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и RC
Текущая волатильность для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) составляет 12.23%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что LFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 19.88% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 45.17% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 54.93% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 39.46% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 47.23% | -5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и RC
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and RC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to LFT (12.23%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs RC's -84.58%.
RC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор