Сравнение ARR с ORC
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -4.84%/yr vs -3.75%/yr for ORC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARR и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARR показывает доходность 2.04%, а ORC немного выше – 2.11%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям ORC по среднегодовой доходности: -4.84% против -3.75% соответственно.
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам ARR и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ARR and ORC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between ARR and ORC shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.03B
ORC:
$1.02B
ARR:
$2.14
ORC:
$0.79
ARR:
7.65
ORC:
8.50
ARR:
0.03
ORC:
0.03
ARR:
1.96
ORC:
6.07
ARR:
0.84
ORC:
0.91
ARR:
$937.04M
ORC:
$181.13M
ARR:
$907.29M
ORC:
$87.42M
ARR:
$800.90M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. ORC — Ранг доходности на риск
ARR
ORC
Сравнение ARR c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 1.94 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и ORC
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -75.77% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -16.58% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -43.06% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -64.33% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -75.77% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -44.95% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -28.94% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 7.86% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и ORC
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеют волатильность 5.93% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.93% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 17.74% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 21.78% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 29.71% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 37.75% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и ORC
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.56%, что меньше доходности ORC в 20.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and ORC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (5.93%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs ORC's -75.77%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор