Сравнение CHMI с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности CHMI и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHMI и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.24% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.56M
AGNC:
$10.97B
CHMI:
$0.19
AGNC:
$1.58
CHMI:
12.52
AGNC:
6.34
CHMI:
0.46
AGNC:
0.02
CHMI:
2.12
AGNC:
5.51
CHMI:
0.52
AGNC:
1.05
CHMI:
$40.34M
AGNC:
$1.92B
CHMI:
$33.61M
AGNC:
$1.92B
CHMI:
$38.25M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -3.69% против 6.23% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.69%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. AGNC — Ранг доходности на риск
CHMI
AGNC
Сравнение CHMI c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.97 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.34 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.11 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.75 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.97 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.42 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между CHMI и AGNC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и AGNC
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%, что больше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.60% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и AGNC
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHMI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -54.56% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -18.71% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -54.56% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -54.56% | -27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -14.91% | -47.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -13.60% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 5.55% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и AGNC
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHMI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 9.58% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 15.07% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 22.88% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 25.71% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 25.31% | +17.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности