Сравнение CHMI с AGNC
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.88%/yr vs 6.19%/yr for AGNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -4.88% против 6.19% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- -4.88%
AGNC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам CHMI и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -4.10% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.27% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between CHMI and AGNC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between CHMI and AGNC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.99M
AGNC:
$11.42B
CHMI:
$0.61
AGNC:
$1.33
CHMI:
3.87
AGNC:
7.64
CHMI:
0.14
AGNC:
0.02
CHMI:
1.93
AGNC:
4.69
CHMI:
0.53
AGNC:
1.12
CHMI:
$43.39M
AGNC:
$2.33B
CHMI:
$35.08M
AGNC:
$2.30B
CHMI:
$38.24M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. AGNC — Ранг доходности на риск
CHMI
AGNC
Сравнение CHMI c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.58 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.72 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.53 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.43 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и AGNC
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -54.56% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -18.71% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -31.04% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -54.56% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -54.56% | -27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -11.67% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -13.56% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 6.25% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и AGNC
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 4.93% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.95% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 19.35% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 25.81% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 25.38% | +17.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и AGNC
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности AGNC в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.16% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 19.15% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and AGNC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.05%) compared to AGNC (4.93%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор