PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHMI с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHMI с AGNC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHMI или AGNC.

Корреляция

Корреляция между CHMI и AGNC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHMI и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CHMI:

29.97%

AGNC:

21.31%

Макс. просадка

CHMI:

-1.67%

AGNC:

-1.01%

Текущая просадка

CHMI:

0.00%

AGNC:

-1.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHMI:

$102.44M

AGNC:

$8.97B

EPS

CHMI:

-$0.54

AGNC:

$0.36

Коэффициент PEG

CHMI:

-3.03

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

CHMI:

3.72

AGNC:

15.36

Коэффициент P/B

CHMI:

0.83

AGNC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CHMI:

$35.65M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHMI:

$14.77M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

CHMI:

$43.86M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

CHMI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHMI и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHMI
Ранг риск-скорректированной доходности CHMI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHMI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHMI c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHMI и AGNC

Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности AGNC в 16.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		19.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHMI и AGNC

Максимальная просадка CHMI за все время составила -1.67%, что больше максимальной просадки AGNC в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHMI и AGNC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHMI и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
-3.05M
-418.00M
(CHMI) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию