Сравнение CHMI с BXMT
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.68%/yr vs 3.99%/yr for BXMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -4.68% против 3.99% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам CHMI и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between CHMI and BXMT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between CHMI and BXMT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
BXMT:
$2.82B
CHMI:
$0.59
BXMT:
$0.61
CHMI:
3.93
BXMT:
27.51
CHMI:
0.14
BXMT:
1.36
CHMI:
1.96
BXMT:
1.86
CHMI:
0.53
BXMT:
0.83
CHMI:
$43.39M
BXMT:
$1.54B
CHMI:
$35.08M
BXMT:
$960.53M
CHMI:
$38.24M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. BXMT — Ранг доходности на риск
CHMI
BXMT
Сравнение CHMI c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.26 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.61 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и BXMT
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -97.98% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -15.07% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -23.29% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -43.02% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -67.86% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -38.23% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -49.02% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 6.38% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и BXMT
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.69% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 17.05% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 22.32% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 27.69% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 32.66% | +10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и BXMT
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and BXMT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (7.48%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs BXMT's -97.98%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор