PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с TWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFT с TWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO).

Доходность

Сравнение доходности LFT и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFT и TWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-9.22%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		11.29%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%26.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFT:

$64.91M

TWO:

$1.18B

EPS

LFT:

-$0.14

TWO:

-$4.36

Коэффициент P/S

LFT:

1.06

TWO:

2.79

Коэффициент P/B

LFT:

0.40

TWO:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$61.31M

TWO:

$422.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$42.55M

TWO:

$561.79M

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$47.24M

TWO:

$420.52M

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции LFT превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: -1.21% против -2.99% соответственно.

LFT

1 день
-1.59%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-34.50%
1 год
-47.18%
3 года*
-3.37%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
-1.21%

TWO

1 день
-0.96%
1 месяц
10.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
19.15%
1 год
-1.95%
3 года*
5.44%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

Two Harbors Investment Corp.

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с GSLFT с VOOLFT с OLFT с STAGLFT с PFFV
Часто сравнивают с TWO:
TWO с AGNCTWO с SPYTWO с VOOTWO с CIMTWO с UNITTWO с SCHDTWO с SVC

Доходность на риск

LFT vs. TWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 99
Ранг коэф-та Мартина
TWO
Ранг доходности на риск TWO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

-0.05

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

0.25

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.08

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

-0.16

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. TWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.05

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.06

-0.18

Корреляция

Корреляция между LFT и TWO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и TWO

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности TWO в 13.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		14.52%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		13.44%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%

Просадки

Сравнение просадок LFT и TWO

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и TWO.

Загрузка...

Показатели просадок

LFTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-84.71%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.73%

-36.81%

-14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.40%

-57.23%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-84.71%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-61.51%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.64%

-28.24%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

17.68%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и TWO

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

16.89%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

36.84%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.29%

43.19%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

33.58%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

47.91%

-6.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
221.39M
(LFT) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию