Сравнение ARI с ACRE
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 2.43% против 0.91% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
Сравнение доходности по годам ARI и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ARI and ACRE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between ARI and ACRE shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
ACRE:
$250.77M
ARI:
$0.91
ACRE:
-$0.36
ARI:
1.60
ACRE:
4.57
ARI:
0.53
ACRE:
0.51
ARI:
$595.26M
ACRE:
$54.71M
ARI:
$429.14M
ACRE:
$25.31M
ARI:
$372.79M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. ACRE — Ранг доходности на риск
ARI
ACRE
Сравнение ARI c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.80 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 1.70 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и ACRE
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -75.68% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -19.94% | -17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -61.28% | +23.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -67.51% | +27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -75.68% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -50.82% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -20.08% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 9.41% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и ACRE
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 8.11% | +30.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 24.89% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 37.69% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 35.47% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 45.13% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и ACRE
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности ACRE в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и ACRE
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and ACRE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to ACRE (8.11%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор