PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTX с BXMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTX с BXMT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.32%/yr vs -2.15%/yr for BXMT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TRTX и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.66%.

TRTX

1 день
0.00%
1 месяц
8.62%
С начала года
9.22%
6 месяцев
8.21%
1 год
29.27%
3 года*
19.67%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

BXMT

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-7.44%
1 год
-2.59%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTX и BXMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		9.22%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%20.90%4.67%0.80%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		-6.66%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%-17.83%25.16%6.95%7.82%

Correlation

The correlation between TRTX and BXMT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г.

0.69

The correlation between TRTX and BXMT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTX:

$668.88M

BXMT:

$2.95B

EPS

TRTX:

$0.78

BXMT:

$0.61

Коэффициент P/E

TRTX:

10.85

BXMT:

28.68

Коэффициент P/S

TRTX:

2.52

BXMT:

1.94

Коэффициент P/B

TRTX:

0.63

BXMT:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

TRTX:

$264.49M

BXMT:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTX:

$207.51M

BXMT:

$960.53M

EBITDA (12 мес.)

TRTX:

$195.60M

BXMT:

$957.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPG RE Finance Trust, Inc.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с ARKFTRTX с NVDATRTX с OTRTX с VRTTRTX с CATTRTX с VOOTRTX с SCHH
Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с ABRBXMT с BXSLBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с JEPIBXMT с O

Доходность на риск

TRTX vs. BXMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTX c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTXBXMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.12

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.01

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.18

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

-0.45

+4.79

TRTX vs. BXMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BXMT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTX и BXMT

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и BXMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTXBXMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-97.98%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-14.19%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-23.29%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-43.02%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.35%

+37.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-49.04%

+28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

5.83%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и BXMT

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеют волатильность 7.84% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTXBXMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.53%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

17.14%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

22.17%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.97%

27.76%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.65%

32.64%

+25.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и BXMT

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что больше доходности BXMT в 10.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.79%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		15.96%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.59M
380.15M
(TRTX) Общая выручка
(BXMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRTX and BXMT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTX has higher volatility (7.84%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs BXMT's -97.98%.

TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTX и BXMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор