Сравнение TRTX с BXMT
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.95%/yr vs -2.05%/yr for BXMT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -7.98%.
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам TRTX и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 7.82% |
Correlation
The correlation between TRTX and BXMT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between TRTX and BXMT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$670.26M
BXMT:
$2.82B
TRTX:
$0.78
BXMT:
$0.61
TRTX:
11.12
BXMT:
27.51
TRTX:
2.58
BXMT:
1.86
TRTX:
0.65
BXMT:
0.83
TRTX:
$264.49M
BXMT:
$1.54B
TRTX:
$207.51M
BXMT:
$960.53M
TRTX:
$195.60M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. BXMT — Ранг доходности на риск
TRTX
BXMT
Сравнение TRTX c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.26 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -0.61 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и BXMT
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -97.98% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -15.07% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -23.29% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -43.02% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -38.23% | +37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -49.02% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 6.38% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и BXMT
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.69% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 17.05% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 22.32% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 27.69% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 32.66% | +24.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и BXMT
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and BXMT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.53%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs BXMT's -97.98%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор