PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRE с IVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACRE с IVR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 0.91%/yr vs -11.36%/yr for IVR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 0.91% против -11.36% соответственно.

ACRE

1 день
0.67%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.38%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-10.70%
10 лет*
0.91%

IVR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.34%
6 месяцев
3.07%
1 год
25.40%
3 года*
5.52%
5 лет*
-13.06%
10 лет*
-11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACRE и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		-1.99%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		2.34%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%

Correlation

The correlation between ACRE and IVR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.51

The correlation between ACRE and IVR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ACRE:

-$0.36

IVR:

$1.85

Коэффициент P/S

ACRE:

4.59

IVR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$54.71M

IVR:

$215.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$25.31M

IVR:

$138.51M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$30.62M

IVR:

$246.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с JXNACRE с ABRACRE с SPYACRE с SCHD
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с USRTIVR с IYR

Доходность на риск

ACRE vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRE c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACREIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.13

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.74

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.54

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

4.02

-3.54

ACRE vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа IVR равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACRE и IVR

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и IVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACREIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-92.55%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-16.54%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-45.38%

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-75.10%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.68%

-92.55%

+16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-84.97%

+32.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-36.01%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

6.34%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и IVR

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACREIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

4.61%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

16.49%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

22.59%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

35.28%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.09%

56.17%

-11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и IVR

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности IVR в 22.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		13.22%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		22.34%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и IVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.46M
0
(ACRE) Общая выручка
(IVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACRE and IVR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRE has higher volatility (10.26%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs IVR's -92.55%.

IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACRE и IVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор