Сравнение KREF с TWO
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -10.26%/yr vs -1.24%/yr for TWO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 26.23%.
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам KREF и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 9.04% |
Correlation
The correlation between KREF and TWO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between KREF and TWO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KREF:
$466.82M
TWO:
$1.27B
KREF:
-$1.59
TWO:
-$5.12
KREF:
1.30
TWO:
1.54
KREF:
$366.11M
TWO:
$546.33M
KREF:
$298.61M
TWO:
$524.61M
KREF:
$197.55M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. TWO — Ранг доходности на риск
KREF
TWO
Сравнение KREF c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.06 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.03 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и TWO
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -84.71% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -36.81% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -36.81% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -51.13% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.34% | -56.34% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -28.76% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 12.92% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и TWO
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 1.55% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 32.18% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 40.22% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 32.77% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 47.99% | -17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и TWO
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности TWO в 11.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and TWO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор