Сравнение ARR с RITM
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -3.86%/yr vs 6.65%/yr for RITM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARR и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: -3.86% против 6.65% соответственно.
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам ARR и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between ARR and RITM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.56 |
The correlation between ARR and RITM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.07B
RITM:
$5.33B
ARR:
$2.14
RITM:
$1.30
ARR:
8.08
RITM:
7.26
ARR:
2.08
RITM:
0.94
ARR:
0.89
RITM:
0.71
ARR:
$937.04M
RITM:
$5.61B
ARR:
$907.29M
RITM:
$4.84B
ARR:
$800.90M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. RITM — Ранг доходности на риск
ARR
RITM
Сравнение ARR c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.34 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.70 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и RITM
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, примерно равная максимальной просадке RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -81.11% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -27.31% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.28% | -27.31% | -17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -36.61% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -81.11% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -19.84% | -40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -15.98% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 13.26% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и RITM
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 6.09%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.71% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 19.17% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 22.56% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 27.43% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 40.15% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и RITM
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and RITM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.71%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs RITM's -81.11%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор