Сравнение ARR с ABR
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -4.84%/yr vs 7.12%/yr for ABR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -30.82%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -4.84% против 7.12% соответственно.
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам ARR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ARR and ABR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between ARR and ABR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.03B
ABR:
$967.58M
ARR:
$2.14
ABR:
$0.57
ARR:
7.65
ABR:
8.80
ARR:
1.96
ABR:
1.13
ARR:
0.84
ABR:
0.45
ARR:
$937.04M
ABR:
$940.70M
ARR:
$907.29M
ABR:
$829.57M
ARR:
$800.90M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. ABR — Ранг доходности на риск
ARR
ABR
Сравнение ARR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.78 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.87 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.50 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и ABR
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -97.76% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -56.51% | +39.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -61.06% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -61.06% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -72.76% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -60.10% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -41.94% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 32.86% | -26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и ABR
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.93%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 10.74% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 34.00% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 41.86% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 37.27% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 40.57% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и ABR
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.56%, что меньше доходности ABR в 21.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and ABR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs ABR's -97.76%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор