Сравнение CMTG с AOMR
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs 14.54%/yr for AOMR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 18.64%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам CMTG и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -4.42% |
Correlation
The correlation between CMTG and AOMR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between CMTG and AOMR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
AOMR:
$220.49M
CMTG:
-$4.96
AOMR:
$0.65
CMTG:
0.68
AOMR:
3.59
CMTG:
$311.27M
AOMR:
$61.18M
CMTG:
-$65.16M
AOMR:
$51.68M
CMTG:
$51.76M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. AOMR — Ранг доходности на риск
CMTG
AOMR
Сравнение CMTG c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.10 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.21 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и AOMR
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -71.21% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -15.57% | -31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -37.21% | -47.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -6.34% | -79.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -23.16% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 7.72% | +21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и AOMR
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 10.46% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 18.69% | +26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 25.82% | +37.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 38.66% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 38.60% | +13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и AOMR
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and AOMR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to AOMR (10.46%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор