Сравнение SEVN с AOMR
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEVN и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | -11.22% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between SEVN and AOMR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, SEVN and AOMR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
AOMR:
$222.07M
SEVN:
$0.87
AOMR:
$0.65
SEVN:
9.75
AOMR:
13.83
SEVN:
3.41
AOMR:
3.64
SEVN:
0.58
AOMR:
0.86
SEVN:
$43.74M
AOMR:
$61.18M
SEVN:
$29.11M
AOMR:
$51.68M
SEVN:
$23.30M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. AOMR — Ранг доходности на риск
SEVN
AOMR
Сравнение SEVN c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.67 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.34 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и AOMR
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -71.21% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -15.57% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -37.21% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -71.21% | +37.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -11.37% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -23.32% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 7.74% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и AOMR
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 8.71% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 16.94% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 24.49% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 38.64% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 38.61% | -12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и AOMR
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and AOMR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор