Сравнение RITM с ACRE
RITM (Rithm Capital Corp.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 7.09%/yr vs 1.33%/yr for ACRE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 7.09% против 1.33% соответственно.
RITM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -12.36%
- С начала года
- -8.74%
- 1 год
- -12.56%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 7.09%
ACRE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- -12.99%
- 5 лет*
- -9.84%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам RITM и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -8.74% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 4.93% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between RITM and ACRE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.55 |
The correlation between RITM and ACRE shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.26B
ACRE:
$260.76M
RITM:
$1.30
ACRE:
-$0.36
RITM:
0.94
ACRE:
4.75
RITM:
0.71
ACRE:
0.53
RITM:
$5.61B
ACRE:
$54.71M
RITM:
$4.84B
ACRE:
$25.31M
RITM:
$1.91B
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. ACRE — Ранг доходности на риск
RITM
ACRE
Сравнение RITM c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.89 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.90 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и ACRE
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -75.68% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -19.94% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -61.28% | +33.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -67.51% | +30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -75.68% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -48.86% | +31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -20.06% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 9.33% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ACRE
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.51%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 9.73% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 24.89% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 37.64% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 35.49% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 45.11% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ACRE
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности ACRE в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.77% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.60% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и ACRE
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and ACRE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (9.73%) compared to RITM (5.51%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор