Сравнение KREF с RITM
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs 7.84%/yr for RITM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам KREF и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 16.74% |
Correlation
The correlation between KREF and RITM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.59 |
The correlation between KREF and RITM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
$456.59M
RITM:
$5.33B
KREF:
-$1.59
RITM:
$1.30
KREF:
1.26
RITM:
0.94
KREF:
0.42
RITM:
0.71
KREF:
$366.11M
RITM:
$5.61B
KREF:
$298.61M
RITM:
$4.84B
KREF:
$197.55M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. RITM — Ранг доходности на риск
KREF
RITM
Сравнение KREF c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.34 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.70 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и RITM
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -81.11% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -27.31% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -27.31% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -36.61% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -19.84% | -28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -15.98% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 13.26% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и RITM
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 6.71% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 19.17% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 22.56% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 27.43% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 40.15% | -9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и RITM
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and RITM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs RITM's -81.11%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор