Сравнение ADAM с LOAN
ADAM (Adamas Trust, Inc) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 2.37%/yr vs 7.71%/yr for LOAN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: 2.37% против 7.71% соответственно.
ADAM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 56.63%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 2.37%
LOAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -9.60%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам ADAM и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 28.75% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -7.12% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between ADAM and LOAN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.06 |
The correlation between ADAM and LOAN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$837.75M
LOAN:
$48.24M
ADAM:
$1.70
LOAN:
$0.44
ADAM:
5.35
LOAN:
9.63
ADAM:
1.17
LOAN:
5.70
ADAM:
0.91
LOAN:
1.12
ADAM:
$713.66M
LOAN:
$8.47M
ADAM:
$546.72M
LOAN:
$6.80M
ADAM:
$477.31M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. LOAN — Ранг доходности на риск
ADAM
LOAN
Сравнение ADAM c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAM | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.44 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | -0.70 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAM | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.45 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.06 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADAM и LOAN
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -90.93% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -22.10% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -22.22% | -19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -32.59% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -59.16% | -24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -20.77% | -49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -45.90% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 13.66% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и LOAN
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 4.43% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 14.18% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 21.63% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 26.09% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 34.41% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и LOAN
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности LOAN в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 9.78% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.78% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и LOAN
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and LOAN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (7.96%) compared to LOAN (4.43%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs LOAN's -90.93%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор