Сравнение CMTG с LADR
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -39.84%/yr vs 5.25%/yr for LADR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -3.07%.
CMTG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -17.14%
- 6 месяцев
- -18.60%
- С начала года
- -24.18%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -39.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LADR
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам CMTG и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.18% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
LADR Ladder Capital Corp | -3.07% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 1.60% |
Correlation
The correlation between CMTG and LADR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between CMTG and LADR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$325.31M
LADR:
$1.30B
CMTG:
-$4.96
LADR:
$0.44
CMTG:
0.70
LADR:
3.20
CMTG:
$311.27M
LADR:
$400.28M
CMTG:
-$65.16M
LADR:
$284.72M
CMTG:
$51.76M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. LADR — Ранг доходности на риск
CMTG
LADR
Сравнение CMTG c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.05 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.11 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и LADR
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -81.63% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -14.68% | -32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -20.22% | -64.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.63% | -7.51% | -78.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -18.23% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 7.04% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и LADR
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 6.29% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.65% | 15.02% | +30.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.96% | 18.92% | +44.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 24.70% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 48.17% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и LADR
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and LADR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (16.62%) compared to LADR (6.29%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор