Сравнение CMTG с LADR
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -35.23%/yr vs 9.53%/yr for LADR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -5.25%.
CMTG
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -35.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LADR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам CMTG и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -17.32% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | -1.31% |
LADR Ladder Capital Corp | -5.25% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CMTG and LADR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between CMTG and LADR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.41
LADR:
$0.44
CMTG:
0.86
LADR:
3.20
CMTG:
$311.27M
LADR:
$400.28M
CMTG:
-$65.16M
LADR:
$284.72M
CMTG:
$51.76M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. LADR — Ранг доходности на риск
CMTG
LADR
Сравнение CMTG c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTG | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.96 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTG | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.09 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CMTG и LADR
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -81.63% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -14.68% | -32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -20.22% | -64.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.33% | -9.59% | -74.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.15% | -18.31% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 6.48% | +19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и LADR
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 4.31% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.39% | 14.18% | +29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.34% | 18.10% | +44.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 24.82% | +27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 48.24% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и LADR
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and LADR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (18.02%) compared to LADR (4.31%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор