Сравнение FBRT с NLY
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 18.78%/yr for NLY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.06%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам FBRT и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 7.06% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | -6.35% |
Correlation
The correlation between FBRT and NLY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between FBRT and NLY shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$651.40M
NLY:
$16.77B
FBRT:
$0.67
NLY:
$3.21
FBRT:
12.16
NLY:
7.21
FBRT:
2.12
NLY:
3.03
FBRT:
0.50
NLY:
1.16
FBRT:
$411.64M
NLY:
$5.21B
FBRT:
$228.04M
NLY:
$5.17B
FBRT:
$218.28M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. NLY — Ранг доходности на риск
FBRT
NLY
Сравнение FBRT c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.47 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.10 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и NLY
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -60.09% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -14.88% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -26.70% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -1.89% | -28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -13.81% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 5.16% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и NLY
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.41% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 15.20% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 19.20% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 25.62% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 28.16% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и NLY
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности NLY в 12.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.10% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and NLY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to NLY (6.41%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор