Сравнение AGNC с REFI
AGNC (AGNC Investment Corp.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AGNC returned 18.66%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -5.91%.
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGNC и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | -4.36% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between AGNC and REFI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.35B
REFI:
$237.83M
AGNC:
$1.31
REFI:
$226.69
AGNC:
8.41
REFI:
0.05
AGNC:
0.02
REFI:
0.00
AGNC:
5.16
REFI:
5.36
AGNC:
1.21
REFI:
0.00
AGNC:
$2.33B
REFI:
$44.35M
AGNC:
$2.30B
REFI:
$42.41M
AGNC:
$3.72B
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. REFI — Ранг доходности на риск
AGNC
REFI
Сравнение AGNC c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.75 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -1.33 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и REFI
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -26.55% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -15.25% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -19.76% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -18.43% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -9.98% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 8.56% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и REFI
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.74%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.09% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 17.42% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 24.68% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 24.46% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 24.46% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и REFI
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности REFI в 16.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and REFI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs REFI's -26.55%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор