Сравнение AGNC с REFI
AGNC (AGNC Investment Corp.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AGNC returned 18.92%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -7.51%.
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам AGNC и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | -4.36% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between AGNC and REFI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.54B
REFI:
$222.10M
AGNC:
$2.00
REFI:
$226.69
AGNC:
5.45
REFI:
0.05
AGNC:
0.01
REFI:
0.00
AGNC:
3.92
REFI:
5.04
AGNC:
1.20
REFI:
0.00
AGNC:
$3.09B
REFI:
$44.35M
AGNC:
$2.34B
REFI:
$42.41M
AGNC:
$3.91B
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. REFI — Ранг доходности на риск
AGNC
REFI
Сравнение AGNC c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.54 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.92 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и REFI
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -26.55% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -15.31% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -19.82% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -19.82% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -10.07% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 8.95% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и REFI
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.27%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.79% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 17.11% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 24.69% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 24.39% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 24.39% | +1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и REFI
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что меньше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and REFI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs REFI's -26.55%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор