Сравнение PMT с ARI
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs 2.43%/yr for ARI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 6.84% против 2.43% соответственно.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам PMT и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between PMT and ARI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between PMT and ARI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
ARI:
$894.37M
PMT:
$1.52
ARI:
$0.91
PMT:
6.41
ARI:
7.50
PMT:
0.05
ARI:
0.00
PMT:
0.80
ARI:
1.60
PMT:
0.45
ARI:
0.53
PMT:
$1.06B
ARI:
$595.26M
PMT:
$946.50M
ARI:
$429.14M
PMT:
$966.77M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. ARI — Ранг доходности на риск
PMT
ARI
Сравнение PMT c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.60 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -3.63 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и ARI
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, примерно равная максимальной просадке ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -77.39% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -37.65% | +11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -37.65% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -40.10% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -77.39% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -37.65% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -9.05% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 6.19% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и ARI
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 10.19%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 38.55% | -28.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 40.89% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 37.49% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 33.77% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 45.17% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и ARI
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and ARI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to PMT (10.19%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs ARI's -77.39%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор