Сравнение AGNC с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или STWD.
Основные характеристики
| AGNC | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.36% | -7.37% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 19.90% |
| Дох-ть за 3 года | -8.84% | -0.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.89% | 6.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.05% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 28.24% | 27.04% |
| Макс. просадка | -54.56% | -66.34% |
| Current Drawdown | -30.10% | -10.09% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $6.58B |
| Прибыль на акцию | $0.05 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 198.00 | 19.00 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $251.00M | $370.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.12B | $573.68M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и STWD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и STWD
С начала года, AGNC показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -7.37%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 3.05% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и STWD
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности STWD в 10.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.93% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 10.10% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и STWD
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и STWD
AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеют волатильность 6.85% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.