Сравнение AGNC с STWD
AGNC (AGNC Investment Corp.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.66%/yr vs 7.12%/yr for STWD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.12% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам AGNC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between AGNC and STWD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between AGNC and STWD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.54B
STWD:
$6.15B
AGNC:
$2.00
STWD:
$1.56
AGNC:
5.45
STWD:
10.62
AGNC:
0.01
STWD:
0.87
AGNC:
3.92
STWD:
1.88
AGNC:
$3.09B
STWD:
$1.98B
AGNC:
$2.34B
STWD:
$1.19B
AGNC:
$3.91B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. STWD — Ранг доходности на риск
AGNC
STWD
Сравнение AGNC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.44 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.71 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и STWD
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -66.34% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -13.45% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -15.83% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -29.65% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -66.34% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -11.87% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -7.60% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 8.35% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и STWD
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.97% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 12.49% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 16.24% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 24.11% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 30.14% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и STWD
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and STWD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (6.27%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs STWD's -66.34%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор