Сравнение AGNC с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности AGNC и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$1.58
STWD:
$1.83
AGNC:
6.34
STWD:
9.33
AGNC:
0.02
STWD:
0.87
AGNC:
5.51
STWD:
2.05
AGNC:
$1.92B
STWD:
$1.88B
AGNC:
$1.92B
STWD:
$693.29M
AGNC:
$4.52B
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.23% против 8.89% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. STWD — Ранг доходности на риск
AGNC
STWD
Сравнение AGNC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.23 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.18 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.30 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.55 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.23 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AGNC и STWD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и STWD
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности STWD в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и STWD
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -66.34% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -14.53% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -29.65% | -24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -66.34% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -11.89% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -7.55% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 7.86% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и STWD
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 6.05% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 12.09% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 20.71% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 24.30% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 30.10% | -4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности