Сравнение AGNC с STWD
AGNC (AGNC Investment Corp.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.57%/yr vs 7.49%/yr for STWD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.49% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам AGNC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between AGNC and STWD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between AGNC and STWD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$1.31
STWD:
$1.56
AGNC:
8.41
STWD:
10.86
AGNC:
0.02
STWD:
0.89
AGNC:
5.16
STWD:
1.92
AGNC:
$2.33B
STWD:
$1.98B
AGNC:
$2.30B
STWD:
$1.19B
AGNC:
$3.72B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. STWD — Ранг доходности на риск
AGNC
STWD
Сравнение AGNC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.55 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.87 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и STWD
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -66.34% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -14.53% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -16.66% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -29.65% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -66.34% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -12.51% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -7.59% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 9.12% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и STWD
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.83% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 12.33% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 16.86% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 24.21% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 30.11% | -4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и STWD
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and STWD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (5.74%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs STWD's -66.34%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор