Сравнение AGNC с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или STWD.
Основные характеристики
| AGNC | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | -0.49% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 10.51% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | 5.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 2.50 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 22.71% |
| Макс. просадка | -54.56% | -66.33% |
| Текущая просадка | -19.80% | -5.69% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.43B | $6.82B |
| EPS | $1.47 | $1.18 |
| Цена/прибыль | 6.38 | 16.44 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $1.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $1.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $1.48B |
Корреляция
Корреляция между AGNC и STWD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и STWD
С начала года, AGNC показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 3.49% против 7.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и STWD
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности STWD в 9.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.13% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.87% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и STWD
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и STWD
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности