PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с STWD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или STWD.

Корреляция

Корреляция между AGNC и STWD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGNC и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.12%
349.63%
AGNC
STWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.46

STWD:

0.30

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.73

STWD:

0.55

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

STWD:

1.07

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.34

STWD:

0.49

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.58

STWD:

1.42

Индекс Язвы

AGNC:

6.24%

STWD:

4.77%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.24%

STWD:

22.49%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

STWD:

-66.34%

Текущая просадка

AGNC:

-21.87%

STWD:

-5.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.28B

STWD:

$6.54B

EPS

AGNC:

$0.36

STWD:

$1.10

Коэффициент P/E

AGNC:

24.22

STWD:

17.15

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

STWD:

2.73

Коэффициент P/S

AGNC:

14.17

STWD:

16.32

Коэффициент P/B

AGNC:

0.97

STWD:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

STWD:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

STWD:

$418.60M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 3.18% против 7.11% соответственно.

AGNC

С начала года

-1.83%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.96%

5 лет

6.18%

10 лет

3.18%

STWD

С начала года

2.05%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.34%

5 лет

22.11%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.46
STWD: 0.30
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.73
STWD: 0.55
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
STWD: 1.07
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.34
STWD: 0.49
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.58
STWD: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа STWD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.30
AGNC
STWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и STWD

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.51%, что больше доходности STWD в 10.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.51%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и STWD

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.87%
-5.81%
AGNC
STWD

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и STWD

AGNC Investment Corp. (AGNC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеют волатильность 13.64% и 13.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
13.50%
AGNC
STWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию