Сравнение ACRE с GPMT
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ACRE returned -10.70%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACRE и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.21% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ACRE and GPMT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between ACRE and GPMT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$251.16M
GPMT:
$71.03M
ACRE:
-$0.36
GPMT:
-$0.85
ACRE:
4.59
GPMT:
0.53
ACRE:
0.51
GPMT:
0.13
ACRE:
$54.71M
GPMT:
$132.94M
ACRE:
$25.31M
GPMT:
$74.25M
ACRE:
$30.62M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. GPMT — Ранг доходности на риск
ACRE
GPMT
Сравнение ACRE c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.61 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.07 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и GPMT
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -87.96% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -54.89% | +34.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -74.35% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -85.60% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -85.22% | +32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -40.94% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 31.45% | -22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и GPMT
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 10.26%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 12.37% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 37.61% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 45.10% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 43.96% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 85.45% | -40.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и GPMT
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и GPMT
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and GPMT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs GPMT's -87.96%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор